国家开放大学电大本科《金融风险管理》20XX年期末试题及答案(试卷号：1344)

号：1344）

国家开放大学电大本科《金融风险管理》20XX年期末试题及答案（试卷号：1344） 盗传必究 一、单项选择题（每题2分，共20分） 1．按金融风险的性质可将金融风险划分为( )。

A．纯粹风险和投机风险 B．可管理风险和不可管理风险 C．系统性风险和非系统性风险 D．可量化风险和不可量化风险 2．以下不属于代理业务中的操作风险的是( )。

A．委托方伪造收付款凭证骗取资金 B．客户通过代理收付款进行洗钱活动 C．业务员贪污或截留手续费 D．代客理财产品由于市场利率波动而造成损失 3．(

)是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。 A．回避策略

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B．抑制策略 C．转移策略

D．补偿策略 4．依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为( )。

A．关注类贷款

B．次级类贷款 C．可疑类贷款

D．损失类贷款 5．当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时，期权的状态为( )。 A．实值

B．虚值 C．两平 D．不确定 6．(

)的负债率、100%的债务率和25%的偿债率是债务国控制外汇总量和结构的警戒线。 A. 10% B．20% C．30% D．50% 7．(

)是商业银行负债业务面临的最大风险。

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A.流动性风险

B．利率风险 C．汇率风险 D．案件风险

8．金融信托投资公司的主要风险不包括( )。 A.信用风险

B．流动性风险 C．违约风险 D．税务风险

9．回购协议是产生于20世纪60年代末的一种( )资金融通方式。 A.长期

B．中期 C．短期 D．中长期 10.(

)是指市场聚集性风险，对金融体系的完整性构成威胁。 A．利率风险

B．系统性风险 C．金融自由化风险

D．金融危机 二、多项选择题（每题3分．共30分） 11．国家风险的基本特征有( )。

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A．发生在国内经济金融活动中 B．发生在国际经济金融活动中 C．只有和商业银行可能遭受国家风险带来的损失 D．不论是、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失 E．是企业决策失误引发的风险 12．金融风险的特征是( )。 A.隐蔽性

B．扩散性 C．加速性

D．可控性 E．非可控性 13.关于风险的定义，下列正确的是( )。

A．风险是发生某一经济损失的不确定性 B．风险是经济损失机会或损失的可能性 C．风险是经济可能发生的损害和危险 D．风险是经济预期与实际发生各种结果的差异 E．风险是一切损失的总称 14.从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有( )。

A．存贷款比率

B．备付金比率 C．流动性比率

D．总资本充足率 E．固定资产 15.在规避风险的过程中，金

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融工程技术主要运用于( )。

A．套期保值 B．投机 C套利

D．构造组合 E．盈利 16.金融风险综合分析系统一般包括( )。

A．贷款评估系统

B．财务报表分析系统 C．担保品评估系统

D．资产组合量化系统 E．行政管理系统 17.操作风险管理框架包括( )。 A．战略

B．流程 C．基础设施

D．环境 E．评估 18.利率上限可看成由一系列不同有效期限的( )合成。

A．借款人利率期权

B．贷款人利率期权 C．卖出利率期权

D．买入利率期权 E．利率期货 19.证券投资分散化的主要方式有(

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)。

A．证券种类分散化

B．证券到期时间分散化 C．投资部门分散化 D．投资行业分散化 E．投资时机分散化

20.某金融机构预测未来市场利率会上升，并进行积极的利率敏感性缺口管理，下列各项描述正确的是( )。

A.最佳的利率敏感性缺口状态是正缺口 B．最佳的利率敏感性缺口状态是负缺口 C．最佳的利率敏感性缺口状态是零缺口

D．最可取的措施是增加利率敏感性资产，减少利率敏感性负债 E．最可取的措施是减少利率敏感性资产，增加利率敏感性负债 三、判断题（每题3分，共15分，错误的要说明理由．只判断错误给1分）

21．风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险却为力。（错）

理由：风险分散只能降低非系统性风险，对系统性风险却为力。

22.贷款总额与核心存款的比率越小，说明商业银行“存储”的流动性越低，流动性风险也就越大。（错）

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理由：该指标越小说明流动性越充分，风险也就越小。 23.利率风险是指未来利率的波动对收入和支出的影响。（错） 理由：利率风险是指未来利率的不利变动造成损失的可能性。 24.利率上下限的期权费支出可以为零。（对） 25.融通资金是信托业最根本和最首要的职能。（错） 理由：信托的本质决定了财产管理是信托业最根本和最首要的职能。

四、计算题（每题10分，共20分）

26.某银行购买了一份“3对6”的远期利率协定(FRAs)，金额为***-*****美元，期限3个月。从当日算起，3个月后开始，6个月后结束。协定利率为9%，远期利率协定期限确定为91天。3个月后，远期利率协定开始时，市场利率为10%。

(1)令A-协定利率，S-清算日市场利率，N-合同数额，d=远期利率协定期限。支付数额的计算公式是什么？（2分） (2)请根据该公式计算该银行从合同卖方收取的现金数额为多少？(计算结果请保留两位小数)(3分) (3)在远期利率协定结束时，该银行的净借款成本是多少？（计算结果请保留两位小数）（5分） 答：(1)令A=协定利率，S-清算日市场利率，N-合同数额，d-远期利率协定期限。

27.假设某投资者在年初投资资本金20万元，他用这笔资金

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正好买人一张为期一年的面额为20万元的债券，债券票面利率为8%，该年的通货膨胀率为3%，请问：

(1)-年后，他投资所得的实际值为多少万元？（5分） (2)他该年投资的名义收益率和实际收益率分别是百分之多少？（5分）（计算结果保留两位小数） 五、案例分析题【本题15分） 28．请根据下面这个案例进行分析：

(1)借款人基本情况：借款人王一民是春光乡大北村人，年龄40岁，家庭人口3人，家有住房楼房一套，面积100平方米，价值15万元，借款人租赁60平方米门面房，主要经营五金、器械等，流动资金30万元左右，年收入10万元左右，信用观念强，无拖欠信用社贷款本息记录。 (2)贷款基本情况 借款人：王一民

贷款日期：20XX年9月10日- 20XX年9月10日，清分日期：20XX年10月15日，贷款逾期35天 贷款余额：15万元 贷款种类：短期 贷款用途：流动资金

贷款方式：保证担保，担保人是国家公务员，月收入5000元

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左右，家有楼房一套100平方米，价值20万元。 贷款结息方式：该笔贷款按季正常结息 (3)贷款风险提示

借款人王一民的五金门市部，由于受市场影响，造成货物积压，应收款增多，严重影响资金周转。 请分析以下问题：

(1)请根据题中所给信息和贷款五级分类法，判断该贷款的分类。

(2)阐述贷款五级分类的划分依据。

(3)结合贷款五级分类的划分依据，阐述分类理由。 答:(1)该笔贷款属于关注类贷款。(5 分) (2)五级贷款分类法,按贷款风险从小到大的顺序,将贷款依次分为“正常、关注、次级、可疑、损失”五个级别,后三个级别为不良贷款。

正常类贷款。是指借款人能够履行合同,没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。其基本特征为一切正常。 关注类贷款。是指“尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不 利影响的因素”。特征是借款人能够用正常的经营收人偿还贷款本息,但存在潜在缺陷,可能影响贷款的偿还。

次级类贷款。是指“借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也可能

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会造成一定损失”。其基本特征为缺陷明显,可能损失。可疑类贷款。是指“借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保,也肯定要造成较大损失”。基本特征为肯定损失。

损失类贷款。是指“在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,本息仍然无法收回,或只能收回极少部分”。基本特征为损失严重。(6分) (3)借款人王一民目前有能力偿还贷款本息,虽然该笔贷款已经逾期,但是该笔贷款能按季结息,又是保证担保贷款,担保人是国家公务员,月收人5000元左右,家有楼房一套100平方米,价值20万元，目前该笔贷款形不成风险。但借款人的五金门市部的资金周转出现了问题,并造成贷款到期后不能按期归还,逾期35天,存在潜在缺陷,可能影响贷款的偿还。所以划分为关注类贷款。(4分)

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