从数据到动态决策

国外石油动态　第６期，总第１１６期，２００２．３　２５　从数据到动态决策　Ｍｉ　ｋｅ　ＷｈＩｔｅｓＩｄｅ　贯穿决策过程的蕾理知识　企业的竞争优势已不再是它的有形资产一一而在于人员的技能和知识以及　将经营过程中获得的信息和外部信息转化为最佳决策的能力。随着互联网和宽带　通讯的出现，数据无处不在。但是脱离环境的数据是毫无意义的；为了分析数据，　我们必须给出数据环境，根据时间和空间或其他参数来定义它们，为我们提供能　参照的信息。　人类已经使用自有文明　来的知识建立了经验法则，或更正式的说法，叫直　观推断（ｈｅｕｒｉ　Ｓｔｉｃｓ）。直观推断提供了一种处理复杂情况的有效方法，尤其是　那些与未来不确定性有关的情况。然而，它们的使用也导致了系统偏置，因为直　观推断的值是与环境相关的并可导致次最佳决策。例如，在石油行业，管理者在　油藏评价过程中建立了用于序列钻井决策的直观推断。这些技术在一种环境下可　以很好地工作，但不能搬到另一种环境中。　从数据到推测（ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ）——为什么现在的方法行不通　过去的事件是确定的并可用记录的数据表示。数据是实际和永久的，且只有　一种实现；它们来自实际操作结果的记录，或来自对环境的观察　未来的事件和　我们对它们的反应是不确定的；我们使用未来模型来产生单个或多个随时间变化　的方案。推测是暂时的并有许多可能的实现。它们是根据思维和计算机模型导出　的，每种实现的值都取决于最初的假设、随机事件　及与其他推测的相互影响　我们目前的大部分决策方法都涉及把来自多个数据创始人（Ｏｒｉ　ｇｉｎａｔｏｔ）变　量的未来值推测转变为经济模型的问题。当我们转变推测时，将不可避免地丢失　关于如何导出推测的信息。如果环境发生变化（例如，改变钻井程序或地质模型），　则我们不能调整推测，因为我们不知道推测后面的基本假设。如果我们愿意在改　变环境或计划的基础上获得一个新的推测，我们就必须请求数据源提供者提供一　个修订版。我们获得了一串数字，但这些数字没有前后关系。　当然，这一过程费时而乏味；输入变量来自不同的数据创始人，但却是相关　的。生产剖面取决于试井结果和钻井时机的选择。钻井需求取决于最初几口井的　产能，等等。如果做经济模型的人愿意使他的模型保持最新，他必须不断地回到　每一个推测提供者那里并用新的信息来修改模型。做经济模型的人还有其他的工　作要做，没有时间去追踪推测。这样，模型就冻住了，只能定期修改或在需要作　出新的重要决策时才修改。增加决策一是根据基本感觉，一是建立在旧的模型版　维普资讯 http://www.cqvip.com

国外石油动态　本基础上　第６期，总第１１６期，２００２　３．２５　扩展这一方法，使之与不确定性和广泛的组织间相互作用结合在一起，不难　看见它将失去控制　为了获得准确的分析，推测必颓相互关联，每个钻井程序和　设备估计都必须与假设的储量情况和生产剖面一致。此外，对卫星油田的选择性　扩展计划应与主油田的相应计划一致　大型的开发决策或资产组合调整来说，该方法必须通过大型的团队协作一　次性完成，但不难看到，一旦停止内部管理命令，它将在日常经营中失去控制。　我们需要一个动态模型，但我们不能用现有的确定性程序来维护它。如果一位研　冤人员得到来自油公司代表的以下回答，那也并不奇怪：　“不…我们没有将蒙特卡罗法用于我们的经济模型。你知道，工作量包括获　ｆ孚用于经济模型的输入数据．，以获得所有的成本计算以及属于这类的事情　很　难将数据集中起来做建立在最可能或平均储量估计基础上的经济模型。这需要足　穆而适当的数据通过概率方法来做一一我们恰恰没有做到这一点。该系统将会停　顿。你知道，我们实际上做得有点过分。我们应使用概率经济模型”。　如果我们真的想模拟现实，则光有标准的蒙特卡罗技术是不够的，我们必颓　进行反馈和前馈模拟，并调整我们的未来决策和行动以适应新的信息　我们的目　标是通过在未来的计划中提供灵活性来优化不确定性条件下的价值。不仅我们确　买需要提供推测，而且我们必须为未来的决策作出推测，这些决策依赖于决策时　许多可能的自然状态。试试用决策树解决这一问题，并且我们得到了一位咨询顾　司称之为“梦树”的决策树，其分支超过１Ｏ亿个。　我们目前的计划编制方法对于我们想要达到的目的来说简直不能实现。我们　不仅要求我们的专家进行多种推测，还必须要求他们描述这些推测在未来的许多　时步下将如何在起始条件范围内变化。可以理解的是，该系统出现了问题，或者，　如果我们通过管理产生某些结果，我们就会缺乏对它们的信任，管理就会回到过　去凭经验法则或直观推断做出最佳判断的路子。　工业界在改善投资回报率方面的压力与日俱增，这导致了企业更扁平的组织　结构和从中心到边缘的责任下放。但压力还不止这点。过去三年来的大型合并似　乎支持了知识管理和抵御风险的能力是油公司生存的关键这一观点。　在当前，企业必颓用传递的“感觉与响应”文化来平衡集中的“命令和控制”　管理。必须增加下级组织的决策数量，即决策权向下转移，以便加快反应速度，　但企业改造的决策必须由拥有完整信息的中心机构来完成。　必须赋予企业边缘的知识员工更大的责任。但为了最大限度地发挥他们的效　率，企业必须提供工具、方法和控制，以便在整个企业中动态地传播知识并使用　这些知识做出更好的决策。不能用来更好地决策的知识是无价值的。　２　维普资讯 http://www.cqvip.com

国外石油动态　第６期，总第１１６期，２００２．３．２５　为了使知识能为企业做出有效而一致的决策，我们必须建立能描述知识的实　物和财务基础的模型，并将这些模型用于商业决策。这些模型将根据来自经营和　外部环境的修改信患、进行更新。　根据决策及其所产生的作用进行反馈、以及它们对后面决策进行前馈的过　程，美事理论家称之为ＯＯＤＡ（观察、定向、决策、行动）环。该方法应是动　态的并导致不断地改进决策。那些能够将新信息最快地融入决策的企业将是最成　功的。　保存知识——虚拟企业模型　但是我们如何将这些梦想转变为现实？　我们目前决策过程的关键问题是，实物和财务模拟是单用户、单计算机应用。　为了解决我们的问题，必须迅速改变我们的软件构架和我们的思维方式。我们必　颂认识到，单个模型并不是的工具，而是形成业务单元拓展模型的一体化模　块，结果将形成整个企业的拓展模型。这不是一个静态模型；它必颁改变形态并　适应组织结构的变化。模型和商务必须共同发展。　模型是完整的商业结构的一部分，模型的基础是目前的企业组织结构。但是　我　］并不想简单地表述企业组织和结构的实际变化；模型还必须能够模拟将来组　织机构在不确定性因素和外部冲击影响下的变化。该模型的基础是企业现有的组　织结构　要达到这些目的需要有一个模块构架，在这一构架中，技术专家负责单独的　模块。模块可将自身的输入与其他模块的输出动态地链接，并提供由更深一层模　块使用的输出　通常，一个业务单元或资产模型是由许多模块组成的，每个都由项目组的不　同人员维护。这些模块可能是高度互连的，项目组的一个成员将负责维护模型。　资产模型将另外连接到企业模型内的其他模块上。这些模块通常将提供动态的价　格、汇率和通货膨胀预测，还将提供与其他资产或业务单元模型的实物、财务或　逻辑连接　资产模型和它的附属模块提供了目前的经营、短期计划和长期战略之间的链　接　模型设计灵活，在提供长期动态战略推测的同时，可以为资产组提供工具来　做出资产水平决策并提供短期推测和报告。在采用这样一个系统时，不断地更新　和反馈企业目前的知识状况是至关重要的。只有在模型既能够为资产组提供日常　的计划和决策又能够为企业提供长期战略决策的情况下才能做到这一点。　由更大的公司模型内的资产模型所使用的模块可由世界各地的专家来维护。　这些模块将反映目前来自总机构和外部的总体知识。例如，远景评价中使用的钻　井成本和动态模块将由一位专家维护，当获得新的信息及学到新的东西时调整模　１　维普资讯 http://www.cqvip.com

国外石油动态　第６期，总第１１６期，２００２．３．２５　型。这种新知识在每一个使用它的资产中都有反映，且有助于组织的不断学习和　动态优化过程。　这样一个系统的模块结构意味着模型灵活地适应了企业变化的形态。此外，　可设计模块的边界以配合现有的经营技术和外部技术。例如，一个外部的经济预　测组织可以用宏观经济参数提供动态预测，如市场油价、通货膨胀和汇率。负责　销售一个区域内各个油田不同油品的商人将使用该宏观经济输入再结合他自己　关于实际原油销售、质量和运输差异的知识来提供他负责的每个油田油价的动态　推测。这些推测将把资产或业务单元模块供应给相关模块。　这一围绕着知识专家的动态连接和模块设计提供了一个企业动态模型，该模　型可以碴着新知识的获得而不断自动更新　该方法使企业和它的子单元处于经常　戒备的状态，当局部和整体参数发生重大变化时，该系统可提供警报。这表明需　进行新的详细分析以评价是否需要调整以前的计划，或更重要的是，扩展或缩减　现在的选择。　动态知识管理　目前的技术严重膈离了知识管理与动态决策系统　如果企业想要提高决策教　率，它们就必须将这两者充分结合起来。要做到这一点，就必须借助国际互联网　的力量。今天的网络技术主要是处理未系统化数据的交流，而很少控制数据的一　致性或流通。互联网真正的潜力是观念和数据的结构交换。　为了加强竞争力，那些想要获得动态决策能力的企业将会发挥互连网的杠杆　作用，方法是将所有的业务模型都集中到单链接的企业模型中，这一模型可在世　界各地使用。　我　目前的决策模拟方法是在互联网时代之前设计的，那时候计算机之间的　通讯很慢，而且常常不可靠。网络的真正动力来自新一代软件，该软件可管理结　构化数据与推测之间动态交换。虚拟企业模型将使组织机构得到自由并知识　员工。企业将使知识的回报最大化，距离将不再是障碍，一地的专家将对世界上　许多地方的决策做出贡献。执行者和知识员工将随时具有最新的公司知识和外部　知识，并能够运行动态企业模拟以帮助决策。　股东的价值　如果我们接受这样一个观点，即企业的目标是增加股东的价值，则我们必须　首先对价值的测量有一个共同的理解和方法。　我们计算油田价值的标准方法与现代金融界普遍遵循的并被油气承包商用　于风险价值计算的无套利原则（ｐｒｉｎｃｉｐｌｅ　ｏｆ　ｎｏ　ａｒｂｉｔｒａｇｅ）不一致。　石油工业是最早使用现金流量贴现法的行业之一，它已成为工业界正统观念　的一部分。然而，在它的常用形式（单一贴现率用于所有资产）中，它的适当性　４　维普资讯 http://www.cqvip.com

国外石油动态　第６期，总第ｌ１６期，２００２．３．２５　已目益成ｆｑ题，因为该方法隐含地假设每项资产暴露于市场风险的程度都相同。　一个油田可以视为是原油生产的远期合同与源源不断的支付（即它的资本和　经营成本）的组合。成本越高、暴露于市场风险（油价）的程度越大，贴现率或　币场风险保险费就越高。这是经营杠杆的一个例子　在石油是依靠未来市场交易　的地方，风险的市场价格可根据市场本身确定　为了评估资产的价值，我们不需　要预测油价或假定一个贴现率，因为我们假定未来市场使用的是无套利原则。　当然，整个问题要比这更为复杂。税率和产品分成合同、选择和偶然性的存　在．常常会导致现金流量与油价之间的高度非线性关系　此外，油田还要承受其　他雨场风险，如气价、通货膨胀和汇率风险等。这些额外因素使情况变得更复杂，　并需要更高级的分析技术。这需要分散风险并逐一确定每项风险的价值。　评估价值的目的应是确定一项资产所增加的股东价值。无论选择什么样的估　价方法，我们必须保证它与我们的目标一致，并与资产组合中其他资产的估价也　一致。对任何资产组合分析来说这都是至关重要的；使用与股东价值不一致的估　价方法将导致资产组合在定价过高的资产中过重，在定价过低的资产中欠重。如　果我们相信无套利原则，那么使用资产组合优化技术结合标准的现金流量贴现技　术将导致资产组合在高成本的资产中过重　这会导致市场需要更高的资本成本，　因而使公司的价值递减。　事实上，许多采用常规现金流量贴现法和第一流技术的公司都使用了筛选项　目的补充原则作为过滤器，以便从资产组合中去除高成本项目。经验证明，成功　的公司都具有对资产选择和估价的完善的直观推断，这样可以修正常规现金流量　贴现法的局限性。然而，使用常规现金流量贴现法来评估资产但没有综合这些直　观推断的更高级的资产组合优化技术可能会导致良好的资产组合要比用更常规　高级技求得到的更少。　在设计最佳资产组合时，我们首先必须了解单独的实物和财务分量是如何对　股东价值产生贡献的。但是如果我们相信企业的目标是增加股东价值，我们还必　须了解价值是如何随时间变化的，价值的驱动力是什么。我们将我们的思想禁锢　在了过去的方法上；例如，如果打算在市场上出售一项资产，那么我们能接受的　价值就只有今天的资产价值这一项。然而，一项资产在未来有许多可能的价值，　我们努力要做的就是了解驱动资产未来价值的参数。我们的目标必须是增加资产　的价值，使其超过市场（或公司）对该项资产所需的投资成本。如果我们不相信　我们能达到这一目标，则我们应处理掉这项资产。　那些资产组合价值的增长超过综合资本成本的企业必定了解了以下能力的　重要性：平衡它们的公司知识、达成协作　保持灵活性以便能够对未来的机遇和　动荡作出响应。这些企业还寻求通过财务　合同和实物手段一体化来管理它们的　５　维普资讯 http://www.cqvip.com

国外石油动态　第６期，总第１１６期，２００２．３．２５　公司风险　所有这些都需要对它们的资产组合．业务的实物和财务部分的综合、　以及迅速评估替代战略并调整这项战略的能力有基本而深刻的了解。正是这些企　业将首先实施综合虚拟企业模型。　通力译自‘ＪＰＴＩ，２００２，２　用于勘探和开发的下一代可视化技术　Ｎ．Ｍ　Ｚａｍｃ『等　浸入式可视化技术能够使多学科工作队讨论油田开发场景，如在付出昂贵的　代价前设计虚拟井。然而，即使对于先进的可视化系统来说，大量的数据仍构成　了挑战。需要一个遥控协作模型来集中不同位置的数据和专家意见。　从地震叠前深度偏移到几百万个单元的油藏模拟，如何在更短的时间内解决　芾有更多细节和更少近似值的石油技术问题这一课题必将在数年内继续影响着　石油行业　油田决策过程中的真正瓶颈已不再是处理数据所需的计算时间，而是解释人　员和工程师用这种信息做出适当决策的速度。　高分辨率的百万单元油藏模拟有了超级并行计算机，今天的油藏模拟器可　以处理几百万个网格单元和５０年的生产数据。不久，当模拟器包括了更彻底的　合成效应和油藏性质更精确的几何表述之后，计算能力将提升２到３倍。　随着计算时间的极大降低，分析和决策时间必须跟上最先进的可视化和数据　分　技术的步伐。在不久的将来，完全交互式油藏模拟将投八使用，在这种方式　一　通过操纵模拟，可达到与历史的最佳拟和，并以空前的精度和便利性作出生　预测，这样可使每一次操作的有效性都达到最大。　．　地震一模拟技术一体化随着重现精度的增加，测井和三维地震数据就联系　左一起，这样就可通过用神经网络或其他地震反演技术导出的复杂关系预测整个　油藏的岩石性质。百万单元油藏模拟模型大大减少了由于地质模型的常规放大而　引入粗糙模型（可由现有模拟器处理）的过多误差和近似值。克服了这一障碍，　油藏模型就能表现出最高分辨率，这样就可提供所有的地球物理、岩石物理和地　质数据。精度的提高导致最大限度地利用了由现代地震采集和处理以及先进的测　＃技术所提供的所有信息。　桌面虚拟一真实触觉交互技术进步产生数据和模拟的交互性需要，这就要　求改进所浸用的工具。二维鼠标将让路给三维鼠标和触觉交互装置，这种装置能　上俦在真实的三维数据中航行，通过粘滞力反馈和声调显示并感觉油藏性质。　６