计量经济学Eview分析教程

第一部分 Eviews基本操作

第一章 预备知识

一、什么是Eviews（全称Econometric Views）

Eviews 软件是QMS（Quantitative Micro Software）公司开发的基于Windows平台下的应用软件，其前身是DOS操作系统下的TSP软件，最新版本是Eviews6.0。该软件是由经济学家开发，主要应用在经济学领域，可用于回归分析与预测(regression and forecasting)、时间序列(Time series)以及横截面数据(cross-sectional data )分析。与其他统计软件（如EXCEL、SAS、SPSS）相比，Eviews功能优势是回归分析与预测。

二、Eviews工作特点

初学者需牢记以下两点。一、Eviews软件对对象（objects）的具体操作是在Workfile中进行，也就是说，如果想用Eviews进行具体的操作，必须先新建一个或打开一个已经存在在硬盘（或软盘）上的Workfile，在此Workfile中进行输入数据、建造模型等操作；二、Eviews处理的对象及运行结果都称之为objects，如序列（sereis）方程(equations)、模型（models）、系数（coefficients）等objects。objects可以不同形式浏览（views），比如表格（spreadsheet）、图（graph）、描述统计（descriptive statistics）等，但这些浏览（views）不是的objects，他们随原变量序列（views）的改变而改变。如果想将某个浏览（views）转换成一个的objects，可使用freeze按钮将该views“冻结”，从而形成一个的objects，然后可对其进行编辑或存储。

三、一个作示例

在这里，我们通过一个简单的回归分析例子来显示一个Eviews过程，不对Eviews的功

能展开讨论，目的是使读者先对Eviews有个概括了解。该例子是四川省人均可支配收入与人均年消费支出的数量关系分析。

STEP1：创建一个Workfile。点击file，出现下拉菜单，鼠标指向new(如图1.1.2)

图1.1.2

择Annual

点击Workfile,弹出workfile range对话框（图1.1.3）。在workfile frequency中选在start date 和end date 中分别输入1978和1998，点击OK，出现图1.1.4画面，Workfile定义完毕。

图1.1.3

图1.1.4

STEP2：单击主菜单上的objects/new objects，弹出new objects对话框（图1.1.5）。选择group，并给new objects一个名字g1，然后点击OK，弹出一个表格Group对话框（图1.1.6），在该对话框中即可输入变量及变量值。

图1.1.5

图1.1.6

STEP3：点击图1.1.6表格中第一列顶部的灰色条，该列全部变蓝，输入变量名Y（人均年消费支出），然后在该列中即可输入变量Y的各年观测值；同理可定义第二列为变量X（人均可支配收入），并输入各年人均可支配收入的数值。这样X、Y两个变量被定义，结果如图1.1.7。

图1.1.7

STEP4：点击Group对话框中的View按钮，出现一个下拉菜单，鼠标指向Graph，出现图1.1.8画面。点击line，即可看见序列X、Y的线性图（图1.1.9）。点击该窗口中name按钮，出现一个name object对话框（图1.1.10），在name to identify object 中为线性图输入一个名字（如Graph01），点击OK，在workfile中出现一个名为 Graph01的新的object，该线性图就被存放在workfile中，可以对其进行编辑，并随workfile的存取而出现。

图1.1.8

图1.1.9

图1.1.10

STEP5：点击Eviews主界面上的object/new，在弹出的对话框（与图1.1.5一样）中选择Equation，弹出Equation specification对话框，在Equation specification 下的空框中输入Y C X（图1.1.11），点击OK，弹出equation对话框（图1.1.12）。回归系数及有关的统计量均在图1.1.13中给出，该模型说明人均可支配收入X对人均消费支出Y具有较强的解释能力，回归估计标准误差（S.E.of regression）为35.407。

图1.1.11

图1.1.12

STEP6：我们从图形的角度来看一下模型的拟合情况。点击equation（图1.1.12）对话框中的按钮View/Actual,Fitted,Residual/Graph，equation对话框变成如图式。图形显示模型对因变量Y 的拟合效果很好。

第二章 Eviews的基本操作

一、The Workfile（工作簿）

Workfile就象你的一个桌面，上面放有许多Objects，在使用Eviews时首先应该打开该桌面，如果想永久保留Workfile及其中的内容，关机时必须将该Workfile存到硬盘或软盘上，否则会丢失。 （一）、创建一个新的Workfile

打开Eviews后，点击file/new/workfile，弹出一个workfile range对话框（图2.1.1）。该对话框是定义workfile的频率，该频率规定了workfile中包含的所有objects频率。也就是说，如果workfile的频率是年度数据，则其中的objects也是年度数据，而且objects数据范围小于等于workfile的范围。

图2.1.1

例如我们选择年度数据（Annual），在起始日（Start date）、终止日（End date）分别键入1970、1998，然后点击OK，一个新的workfile就建立了（图2.1.2）。

图2.1.2

在workfile窗口顶部，有一些主要的工具按钮，使用这些按钮可以存储workfile、改变样本范围、存取object、生成新的变量等操作，稍后我们会详细介绍这些按钮的功能。在新建的workfile中已经存在两个objects，即c和residual。C是系数向量、residual是残差序列。

1、workfile窗口中主要按钮的功能

下面我们以第一章已经建好的包含X（人均可支配收入）与Y（人均可支配支出）两个object的workfile为例来说明workfile窗口中主要按钮的功能 VIEW（视图）：

该按钮与Eviews主画面顶部的view功能是一样的，功能是显示所选的object。例如选定X，然后点击view/open selected/one window ，则弹出显示X值的窗口。VIEW的这一功能与双击所选定的object效果是一样的。 PROCS（处理）：

Procs按钮包含sample（样本）、change workfile range（改变工作簿范围）、generate series（生成序列）、sort series（对序列排序）、import（导入数据）、export（导出数据）六个功能，其中sample和generate已出现在workfile窗口顶部。sample（样本）的功能是改变样本的范围，但不能超过工作簿范围（workfile range）。如果样本范围需要超过工作簿范围，先修改工作簿范围，然后在改变样本范围。例如，点击proc/sample/OK，弹出一个对话框，在上面空白处键入新的样本范围1980至1990，注意中间要空格，点击

OK，这样样本范围改变了。

change workfile range（改变工作簿范围）功能是改变当前workfile的范围，其操作与样本范围的改变相似。一般是在模型建好后外推预测时需要改变样本或工作簿范围。

generate series功能是在现有变量的基础上，生成新的变量。如点击proc/generate/OK或直接点击窗口顶部的GENR，弹出一个对话框（图2.1.6），键入要生成的变量公式zxy，点击OK，一个新的object出现在workfile中。

图2.1.6

sort series功能是对序列排序。Import功能是从其他软件中（如EXCEL）导入数据。例如我们将EXCEL中的数据导入当前workfile中。

操作如下：点击proc/import/Read-Text-lotus-Excel/OK，弹出对话框（图2.1.7）。选择文件类型为.xls，选择所要导入的EXCEL文件所在目录，选中要导入文件Book1，点击OK。又弹出新的对话框（图2.1.8）。如果EXCEL中的数据是以列的形式存在，则在“order of data”下选择“by observation”； EXCEL中的数据是以行的形式存在，则在“order of data”下选择“by series”，在“Upper-left data cell”下的空白处，键入EXCEL中的第一个数据所在的单元格B2，在“ Excel5+sheet name”下的空白处键入表格名sheet1，在“ Name of series”下的空白处给导入的数据一个名字shai点击OK，一个名为P的object出现在

workfile中。

图2.1.7

图2.1.8

export：功能与Import相反，是将Eviews数据输出到其他软件中，具体操作与Import相似。

OBJECTS（对象）：

该按钮功能主要是对objects进行操作，包括新建、存取、删除、重新命名、复制等。点击Objects，

出现下拉菜单，菜单中包含很多功能，其中一些功能以按钮形式出现在workfile窗口顶部，如fetch（取出）、store（存储）、delete（删除）。

① 关于新建一个object的操作，后面再讲。

② fetch：取出一个已经存在硬盘或软盘上的object。点击objects/fetch from

DB/OK或直接点击workfile窗口顶部的fetch按钮，然后按其要求给出路径及object名字。

③ store：将workfile中的object单独存放于硬盘或软盘。

④ delete：删除workfile中的object。操作：点击要删除的object，再点击delete。 ⑤ copy：复制一个或多个object。

Objects按钮这些功能均可利用鼠标右键来完成。例如选中X，然后点击右键（图2.1.6）。右键中的COPY命令可以将该workfile中的object粘贴到其他workfile或word等文档中。右键功能很方便，建议多使用。

图2.1.6

SAVE（保存）：

功能是将当前workfile保存在硬盘或软盘。如果是新建的workfile，会弹出一个对话框，需要指明存放的位置及文件名。如果是原有的workfile，不会出现对话框，点击SAVE，作用是随时保存该workfile。建议在使用Eviews时，应经常点击SAVE按钮，避免电脑出现故障，而丢失未能保存的内容。这里需要提醒的是，SAVE按钮与store按钮的区别。SAVE按钮保存的是整个workfile，而store存储的是个别object。 LABLE（标签）：

显示workfile中所有objects的完成时间。 SHOW：显示所选的objects。

FETCH、STORE、DELETE功能已经包含在OBJECTS内。 SAMPLE功能包含在PROCS中。 GENR功能包含在Object中。 （二）、打开已经存在的workfile

双击Eviews图标，进入Eviews主画面。点击File/New/Workfile/click，弹出对话框，给出要打开的workfile所在路径及文件名，点击OK，则所需的workfile就被打开。 （三）、workfile频率的设定

当新建一个workfile时，首先会弹出一个对话框（图2.1.7）。该对话框是定义workfile的频率，workfile的频率也就是其中的所有objects的频率。各种频率的输入方法如下：

图2.1.7

1、 Annual：直接输入年份如1998，若是20世纪内，则可只输入年份的后两个字，

如98表示1998年。

2、 Semi-Annual：格式与Annual一样。

3、 Quarterly：年份全称或后两个字接冒号，再接季度，如1992：1，表示1992年

第一季度。

4、 Monthly：年份全称或后两个字接冒号，再接月度序号，如1990：1。

5、 Daily：格式为“月度序号：日期：年份”，如9：2：2002表示2002年9月2日。 6、 Weekly：格式与Daily相似，也是“月度序号：日期：年份”，但这里的日期是某

个星期的某一天，当给定起始日时，系统会自动推算终止日期。

二、objects（对象）

Eviews是以object（对象）为核心建立起来的，并为object提供了视图（view）。多数objects有不止一个视图，比如，一个序列（series）有spreadsheet view（表格）、line graph views（线性图）、 describe statistics view（描述统计）、Unit root test view（单位根检验）等，不同视图间可以相互转换。所有的Objects都是以workfile为基础而存在，当给一个object名字时，该名字就显示在workfile目录中，并作为workfile的一部分而保存下来。

（一）、创建objects

在workfile已经打开的前提下，点击Eviews主画面顶部的按钮objects/new(或

workfile窗口中的objects/new)弹出一个New Object对话框（图2.2.1）。该对话框显示了14个不同的object，从中选

图2.2.1

择所需类型，并给其一个名字，点击OK，该object的名字就显示在workfile中。例如，我们在object类型中选择series/OK，得到图2.2.2对话框，然后就输入数值。在新建某些类型的object时，又其弹出一个新的对话框，需要进一步详细描述object，按要求填写即可。

我们以series和Graph两种objects为例来说明一般objects窗口常用按钮的功能。其他形式的objects窗口顶部按钮操作类似。

图2.2.2

（1）、series窗口：

双击变量X，打开其表格形式视图（图2.2.3）。

该图最顶部一行字“Series：X Workfile：p43”含义是X序列存放在名为P43的Workfile中。紧接该行下是14个按钮，有些按钮的功能与Workfile中的同名按钮作用相同，下面我们按自左至右方向一一介绍。

View：我们发现在Eviews主画面顶部、Workfile窗口、Object窗口中都有该按钮，他们的功能类似，都是提供视图作用，但包含具体内容又有差别。Eviews主画面顶部和Series窗口中的View 按钮功能一样。

点击View出现一个下拉菜单（图2.2.4），该菜单表明可以将序列X以不同的方式显示出来，也

图2.2.3

图2.2.4

就是对变量X进行各种统计。主要有表格形式（spreadsheets）、线性图（line graph）、描述统计（Descriptive statistics）、相关图（correlogram）、单位根检验（Unit Root Test）等。

操作举例：点击Views/ Descriptive statistics/Histogram and stats/click，这样序列X的表格形式就转换成了描述统计的形式（图2.2.5）。然后再点击Views/spreadsheet/click，直方图又变回表格形式。

图2.2.5

再点击Views/Line Graph/click，序列X又转换成线性图的形式。因此可以用不同方式浏览序列X，但读者注意不论是表格形式（图2.2.3）、还是直方图形式（图2.2.5）、线性图形式，每个图的最顶部仍然是标明“Series：X Workfile：p43”，意思是三种形式仍然是Series类型的Object，而不是一个的Object，他们会随着X值变化而变化。如何将直方图、线性图等转换成的Object，以单独编辑、存取，见下面Freeze按钮功能介绍。

对于Views按钮中其他功能的操作类似上述操作。

Procs：该按钮中内含生成变量（generation by equation）、季节调整（seasonal adjustment）、指数平滑（Exponential smoothing）、普雷斯科特过滤（Hodrick-prescott）四种对变量序列X调整的方法。生成变量（generation by equation）与workfile中的generate功能类似，是在现有变量基础上生成新的变量。建议读者使用workfile中的generate功能来生成新变量。季节调整（seasonal adjustment）功能适用于季节数据与月度数据。

Object：该按钮的功能与workfile、Eviews主画面中的Object按钮功能相似，这里不在详细介绍。

Prin：打印X序列内容。

Name：给当前Object命名或修改名字。这里需要提醒的是，如果想要将当前Object保存到workfile中，就可使用Name按钮。一个Object命名之后，其名字就出现在workfile中，随workfile的存取而永久保留。

Freeze(冻结)：该按钮将序列X当前的某种视图转换成为的Object，我们可以对该Object进行编辑、存取等操作。操作举例：在图2.2.5基础上，点击顶部按钮Freeze ，弹出一个与新图（图2.2.6）。注意该图与原图的区别，新图最顶部标有“Graph：untitled Workfile：P43”，这说明他是一个Graph类型的Object，是的Object，他不随X值的改变而改变，我们可以对图进行编辑、修改。点击新图顶部按钮NAME，给其一个名字GRAPH01，点击OK，名字出现在workfile中，这样该图就被存放在workfile中，随workfile的存取而存取。

图2.2.6

Edit+/-：该按钮功能是控制表格的输入状态，点击Edit+/-，表格处于可编辑状态，此时可输入数据、删除数据等操作，再次点击Edit+/-，则表格处于非编辑状态。

Smpl+/-：该按钮与Wide+/-是配对使用。点击Smpl+/-，数据以列的形式排列；再点击Wide+/-，数据以行的形式排列。

Lable+/-：功能是控制表格顶部是否显示标签及标签是否可编辑。

InsDel：在数据中插入或删除数据按钮，例如点击InsDel，弹出对话框，选择插入或删除即可。

Sample：该按钮与workfile中Sample按钮功能一样，是改变样本范围。 Genr：该按钮与workfile中Genr按钮功能一样，用于生成新的序列。 （2）、Graph窗口

前面我们谈到如何将序列转换成图形，这里详细介绍有关作图内容，并以线性图为例，其他图形操作类似。

①、画图：为了将某个序列画成图，双击workfile中该序列的名字，打开序列表格形式的窗口。使用Views/Line Graph，将序列转换成线性图；或Views/Bar Graph转换成条形图。此外，Eviews还可画散点图、饼图、直方图等。

Eviews可以同时画两个或多个序列图。利用CTRL键选中序列并双击，打开表格视图形式的一个窗口，该窗口了显示多个序列。点击Views/Graph/Line将多个序列转换成线性图形式（图2.2.7），不同序列以不同的彩色表示。也可以将多个序列单独画图同时出现在一个窗口，点击Views/Multiple Graphs/Line/click，这样画出每一个序列各自的线性图（图2.2.8）。

图2.2.7

图2.2.8

②、冻结图形（Frozen Graph）

注意，将序列转换成图形后，该图型仍然是series或group类型的objects，图形随原序列的改变而改变。点击Freeze按钮，可形成一个的Graph类型的object，点击其顶部的Name按钮，保存在Workfile中（详见前面有关叙述）。建议读者使用Freeze按钮，形成的Graph类型的object后再对图形进行编辑。

③、图形修饰：Eviews允许多种方式修饰图形。双击图形中任何部位就弹出图形参数对话框图（2.2.9），利用这些参数可将图形修改成符合需要的图形。该对话框中的有关参数的含义如下：

图2.2.9

Graph Type：图形类型主要有线性图、堆积图、条形图、散点图、饼图。

Graph Attributes：图形性质。点击某个性质前的按钮，显示“√”符号，表明该性质被选中，图形将按该性质被修改。主要性质有：

Put Graph in box：矩形框将图形包围。

Intend with box将图形放在矩形框内，与上个性质的区别是图形与边框不接触。

Legend（图例）：图形中是否显示图例。 Vertical grid line：在图形中画垂直格线。 Horizontal grid line在图形中画水平格线。 Use color if possible使用彩色线条。

Bars and Lines：定义条形图或线性图是实线（solid）、虚线（pattern of hatch）、Auto choice（自动选择）。

Graph Scales：该选项只对在同一个图形中画出两个或多个序列的图形时才有效。Single scale表示只在图形左侧显示一个刻度，该刻度对所有序列都适用； Dual scale(no crossing)表明是在图形两侧显示两个刻度，左边是第一个序列的刻度，右边是其他序列的刻度，二者没有交叉（图2.2.10）； Dual scale( crossing) 表示左右两边显示两个刻度，二者有交叉（图2.2.11）。

图2.2.10

图2.2.10

Graph Scaling：对左边或右边刻度进行修饰，可使图形穿过纵轴的零点、数据标准化后显示出来。

Use Manual Scaling：人工设定坐标刻度，按自身需要填入最小刻度与最大刻度。 Line Graph：功能是使图形中只显示线条（lines only）、线条与符号一起显示（lines and symbol）、只显示符号（Symbol only）。例如选只显示符号（Symbol only）（图2.2.11）。

图2.2.11

Bar Graphs：对于条形图，是否显示条形图中每个长条的标签以及显示的位置。 Space Bars：对于条形图，条与条之间是否留有空隙。

Scatter Diagram：对于散点图，是否画出回归线或是否将各点连线。 Pie Graphs：对于饼图，是否将日期放在每个饼图的下面。 其他修饰功能：

A、 双击横坐标或纵坐标，出现对话框（图2.2.12），填充该对话框可对坐标进行修饰。

图2.2.12

B、 双击图例，弹出编辑图例的对话框（图2.2.14）。

图2.2.14

C、 如果是多图，可用鼠标拖拽至指定位置。

D、 增加文本框（Add Text）：该项功能允许在图形中的任何部位加入文字说明。点击Add

Text按钮，弹出对话框（2.2.15）。按要求填入内容，就可在图形的任何部位加入说明，

也可对其拖拽至指定部位。

图2.2.15

E、 增加阴影：该项功能允许给图形某部位加入阴影。点击顶部的Add shade按钮，弹出

对话框（图2.2.16）。在空框中填入需要加入阴影区域，点击OK，所选择区域就变为阴影。

图2.2.16

F、 保存：点击图形顶部的Name按钮，将图形保存在Workfile中，这样该图形就随

Workfile的存取而存取。

G、 删除：选中图形的某个区域，点击Remove按钮，可将该区域内容删除。 H、 下图是经过修饰后的例子（图2.2.17）。

图2.2.17

④、图形模版：当经过多次修饰形成我们需要的图形后，也许其他图形都想使用这种图形模式，为避免重复操作，可以使用图形模版（Graph Template）进行操作。步骤：首先将已经修饰好的图形保存在Workfile，例如将2.2.17命名Graph01，并保存在Workfile中；第二步双击要作图的序列Y，点击Views/Line Graph/Click，作出Y的线性图，点击其顶部的Freeze按钮，得到Y的Graph类型线性图（图2.2.18）；第三步点击Y的线性图顶部的Template按钮，弹出对话框（图图2.2.19）。

图2.2.18

图2.2.19

在空框内输入模版图形名字（Graph01），在下面模版参数中选择所需参数，然后点击OK，这样Y的线性图（2.2.18）按着模版（Graph01）形式被修饰，见图2.2.20。

图2.2.20

⑤、组合图形（）

Eviews可以将多个图组合到一起。首先需将这些图都存入同一个Workfile中，然后利用CTRL键选中这些图形，双击选中的这些图形，就打开含有多个图形的窗口，他们可一起被保存、粘贴到WORD中或打印出来。例如，选中Graph01、Graph02并双击，就在同一个窗口中打开两个图形（图2.2.21）。

图2.2.21

⑥、将图形插入文献中

Eviews可以将图形插入到Word文档中。首先将图形打开，然后点击Eviews主画面顶部主按钮Edit/Copy/click弹出对话框（图2.2.22）。选择”Copy to clipboard”，点击OK，然后在Word文档中指

图2.2.22

指定位置粘贴即可。

（二）、打开已经存在的object

打开一个Workfile，点击Workfile顶部的Fetch按钮，弹出对话框，按要求给出要打开的object路径及名字，然后点击OK，object就出现在Workfile中。

第二部分 上机实习操作

该部分内容是与计量经济学教材相配合的。

第一章 简单线性回归模型与多元线性回归模型

本章目的是能够利用Eviews完成回归模型的估计、预测，并能够理解输出结果。 一、启动软件包 ： 双击“Eviews”，进入Eviews主界面。

二、创建Workfile：点击“File/New/Workfile/click”，输入起始日1978、终止日1998，点击OK。

三、建立objec输入（编辑）数据：

方法1：点击Workfile顶部的”objec/new object/click“弹出对话框，选择Group，并给其一个名字（图2.1.1），点击OK，弹出表格即可定义变量输入数据。

图2.1.1

其他数据输入方式：

方法2：在命令框键入：“data y x”（ 一元）或“data y x1 x2…”（多元）/回车；出现数据编辑框，按顺序键入数据/存盘（或最小化）。 四、用OLS估计未知参数

方法1：①、点击 “Quick/Estimate Equation/click”,弹出对话框（图2.1.2）。

图2.1.2

②、在出现的估计对话框中，键入y c x，然后点击OK，弹出估计结果对话框

（图2.1.3）。

图2.1.3

方法2、在命令框键入LS y c x或LS y c x1 x2回车。 五、Equation窗口顶部按钮的功能。

Equation窗口顶部有很多按钮，他们的功能与前面第一部分第二章讲过的Series类型 object窗口、Graph类型object窗口顶部按钮的功能与操作类似，这里只介绍Equation窗口中独有的按钮功能。

1、 Views

该按钮作用很重要，他可对回归估计进行检验、观察实际值、拟合值、残差等。点击Views出现一个下拉菜单（图2.1.4），菜单中包含很多次级操作，自上而下功能如下：

图2.1.4

①Representation：给出回归估计的方程表达式。 ②Estimation Output：给出回归估计输出结果。

③Actual fitted Residual：给出回归估计的实际值、拟合值、残差，该项下又有很多次级操作。

④Covariance Matrix ：计算变量协方差矩阵。

⑤Coefficient Test：对回归系数进行检验。包括系数Word检验，遗漏变量、富余变量似然比检验。

⑥Residual Tests：对残差检验，包括White检验、ARCH检验、相关图Q统计量检验。

⑦Stability Test：稳定性检验，包括很多次级检验。

注意：如果想将某个视图单独保存起来，点击Equation窗口顶部Freeze按钮，形成一个的object，然后对其编辑操作。例如:点击Views/ Actual,Fitted,Residual/ Actual fitted Residual,Graph/click，Equation窗口改变成图2.1.5形式，注意该图顶部显示仍然是Equation类型的object。点击该图顶部的Freeze按钮，就形成一个的Graph类型object。

图2.1.5

2、 Procs：该按钮中包含很多次级功能，有些已经显示在Equation窗口顶部。 3、 Forecast：预测

在Equation框中，击“Forecast/ok\"，得样本期内被解释变量的拟合值YF(图2.1.6)。

图2.1.6

2、外推预测：例如原资料为1978-1998，外推到1978-2000年。

①、将Workfile范围扩大。点击Workfile顶部按钮Procs/Structure/Resize current page/在弹出的对话框中输入1978 2000，点击OK。

②、将Sample范围扩大。点击Workfile顶部按钮Sample，在弹出的对话框中输入1978 2000，点击OK。

③、输入X的1999、2000年数据。双击X序列，输入数据。

④、在Equation窗口中，点击“Forecast”，得对话框（图2.1.7）。在对话框中填入Forecast name(预测值序列名)、S．E．（预测值标准差）等项，点击OK，出现图2.1.8，注意该图与2.1.6区别。利用CTRL键选中Y、YF、Resid，双击可打开实际值、预测值、残差序列。

图2.1.7

图2.1.8

六、多元线性回归

多元线性回归估计过程与上述步骤一样。 七、相关系数矩阵

当遇到多变量回归时，有时需要计算相关系数矩阵。作法：选中变量，双击打开这些变量，点击Views/Correlation/ common sample，就得到相关系数矩阵。

第二章 多重共线性

本章目的是理解多重共线性的含义、识别、修正。利用最小二乘法估计多元回归方程 根据前面介绍的步骤估计出多元回归方程（图2.2.1）。

一、检验：

1、 简单相关系数矩阵法

计算解释变量的简单相关系数矩阵。

方法1：将解释变量X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8选中，双击打开，点击Views/Correlation/common sample，即可得出相关系数矩阵（图2.2.2）。再点击顶部的Freeze按钮，可得到一个Table类型的object（图2.2.3）。

图2.2.1

图2.2.2

图2.2.3

方法2：点击Eviews主画面的顶部的Quick/Group Statistics/Correlation弹出对话框（图2.2.4）。在对话框中输入解释变量X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8，点击OK，即可得出相关系数矩阵。

图2.2.4

2、 综合判断法

由图2.2.1可以看出，整体上线性回归拟合效果较好，但X2 X3 X4 X8变量的参数的T值并不显著，而且X7 X8系数符号与经济意义不符。两种方法结合一起来看，解释变量确实存在多重共线性。

二、修正

我们采用逐步回归法进行修正。

1、运用OLS方法逐一求Y对各个解释变量的回归。结合经济意义和统计检验选出拟合效果最好的一元线性回归方程。以下为7个方程。（注意：每次完成一个方程后，利用Freeze按钮，形成一个Table类型的object，并保存在Workfile中，需要时打开即可，这样可方便对比。） 方程1：

图2.2.4

方程2：

方程3：

方程4：

图2.2.5

图2.2.6

图2.2.7

方程5：

方程6：

方程7：

图2.2.8

图2.2.9

图2.2.10

2、对比分析：从统计检验与经济意义来看，第四个方程最佳。

3、逐步回归。将其余解释变量逐步加入第四个方程，根据教材中所叙述的保留变量的标准，决定变量的取舍，最终得到下面的回归估计式。

图2.2.11

第三章 异方差性

上机目的是明白什么是异方差、异方差的检验与修正

一、估计回归方程。

图2.3.1

二、异方差检验 1、 图示法。

2ei①、生成残差平方序列。在Workfile窗口中点击GENR按钮，弹出对话

框，在对话框中输入e2=resid*resid（图2.3.1）。点击OK即可得出残差平方序列。

② 作散点图：点击Quick/Graph/scatter，弹出对话框（图2.3.2）。在对话

框中输入X、E2，点击OK即得图2.3.3。

图2.3.1

图2.3.2

图2.3.3

2、Goldfeld-Quandt(戈德菲尔德-匡特)检验：

①、将样本观测按解释变量X排序。在Workfile窗口中点击Procs/sort current

page/yes，弹出对话框（图2.3.4），输入X，并选择按升序排序，点击OK即可。

图2.3.4

②、在Workfile窗口中，点击Sample，将样本范围改为1978-1985，用OLS法做Y

对X的线性回归，结果见图2.3.5。记住残差的平方和。

图2.3.5

③、将样本范围改为1991-1998，再做回归（图2.3.6）。记住残差的平方和。

图2.3.6

构造F统计量，进行检验。 3、White检验（P102）

1、 在Y对X回归时，出现

Euqation窗口，点击该窗口中 View/residual

test/White/OK；弹出结果对话框（图2.3.7），Test直接给出了相关的统计量（F-statistic和Obs*R-squared），据此判断。

图2.3.7

4、ARCH检验

1、在Y对X回归时，出现 Equation窗口，在该窗口中点击 View/residual test/ ARCH /回车

在弹出的对话框中输入滞后期数，点击OK即可（图2.3.8）。

三、异方差性的修正

（一）加权最小二乘法 例如：设权数

W1e2

LS Y C X; genr e2=resid^2 genr W=1/e2 Ls (W) Y C X/回车 （二）对原模型变换的方法(和（一）类似) （三）模型的对数变换

genr LnY=Ln(Y) genr LnX=Ln(X) LS LnY C LnX(编程有问题，需修改)

第四章 自相关性（一阶序列相关）

一、用OLS法估计模型（图2.4.1）。

图2.4.1

二、自相关的检验

（好像说明的不详细，编程有问题？）图示法：绘制et和et1的相关图。在Worlfile中运用GENR命令生成序列E=RESID。运用Eviews主画面顶部的QUICK/Graph命令，生成散点图。

图2.4.2

三、DW检验

四、自相关的修正：广义差分法

（一）已知 genr Y1=Y-Y(1)；genr X1=X-X(1)；LS Y1 C X1

ˆ1d2。其余同上 （二）未知 Ls y c x；记下DW=d,；计算

数量经济教研室

2002年10月

Systems Serial Correlation Durbin-Watson Statistic（德宾-沃森统计量） ARIMA Models（自回归求积移动平均模型） Unit Root Tests（单位根检验） Estimation of Difference Models（差分模型的估计） Two-Stage Least Squares With Serial Correlation（有自相关的二段最小二乘法） Standard Regression Output 标准回归输出 Regression Coefficients（回归系数）t-Statistics（T统计量）R（判定系数）等 Actual and Fitted Values and Residuals 实际值、拟合值、残差 Actual Values（实际值）、Fitted Values（拟合值）、Residuals（残差） 2 Histogram and Statistics View of a Single Series Multiple Series 一个变量或多个变量的统计与图形 主要有：图形包括线型图、条形图、多种散点图等；指标有均值、方差、偏 Skewness）度（、峰度(Kurtosis)、Jarque-Bera Statistic（雅克-贝拉统计量） Correlogram View（相关分析） 主要有：Autocorrelations（自相关）、Partial Autocorrelations（偏自相关）、Cross Correlation（交叉相关）、Q-Statistics（Q统计量）等 Regression 回归 Collinearity（共线性）、Heteroskedasticity（异方差性）、Weighted Least Squares（加权最小二乘法）、Two-Stage Least Squares（二段最小二乘法）、 Polynomial Distributed Lags（多项式分布滞后）、Nonlinear Least Squares（非线性最小二乘法）、Logit and Probit Models（对数概率单位模型）、Granger Causality（葛兰杰因果检验）、Forecast Variances（预测方差）、Exponential Smoothing（指数平滑）等 序列相关 System Estimation（系统估计法） Vector Autoregression（VAR向量自回归） Vector Error Correction Models and Cointegration Tests（向量误差校正模型与协积检验）等 系统方法 Specification and Diagnostic Tests Test on Coefficient （对系数的检验） Wald Test of Coefficient Restriction（Wald检验） Omitted Variable（省略变量的检验） Redundant Variable（富裕变量的检验）等 模型设定与诊断 检验

Tests on Residuals (对残差的检验) Histogram and Normality Test(相关图与正态性检验)、Series Correlation LM Test（拉格朗日乘数检验）、White Hereoskedasticity Test（怀特检验）等 Specification and Stability Tests （模型设定与稳定性检验） 如Chow`s Breakpoint Test（邹氏检验） Ramsey`s RESET Test（拉姆齐RESETJ检验） Recursive Least Squares（递归最小二乘）